Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preço, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada em um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o comerciante escolher. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de média móvel também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto investidores de longo prazo quanto traders de curto prazo. (consulte Os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes de tendências precisam saber). Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para ter uma idéia básica de como o preço está se movendo. O preço está subindo e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, diminuindo o preço e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para os lados e o preço provavelmente está em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço cai. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode agir como resistência, como um teto, o preço o atinge e então começa a cair novamente. O preço sempre respeitará a média móvel dessa maneira. O preço pode percorrê-lo levemente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como diretriz geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência é baixa. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos (discutidas em breve), portanto, uma pode indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de maneiras diferentes. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e a divide em cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada à próxima, criando a linha fluida singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Plote um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você perceberá que o EMA reage mais rapidamente às alterações de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional dos dados de preço recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor que o outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e em outros momentos um SMA pode funcionar melhor. O intervalo de tempo escolhido para uma média móvel também terá um papel significativo na sua eficácia (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diariamente, semanalmente, etc.), dependendo do horizonte de comércio dos operadores. O período de tempo ou a duração que você escolhe para uma média móvel, também chamada de período de retrospectiva, pode desempenhar um grande papel na eficiência. Um MA com um curto período de tempo irá reagir muito mais rapidamente às mudanças de preço do que um MA com um longo período retrospectivo. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que o de 100 dias. O período de 20 dias pode ser de benefício analítico para um operador de curto prazo, uma vez que ele segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Atraso é o tempo necessário para uma média móvel sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada alta. Portanto, quando o preço cai abaixo da média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muito mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um cruzamento de preços. Isso foi discutido anteriormente, e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma mais longa e outra mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima do MA de longo prazo, é um sinal de compra, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como uma cruz de ouro. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA de longo prazo, é um sinal de venda, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como cruz morto / morte Médias móveis são calculadas com base em dados históricos e nada sobre o cálculo é preditivo por natureza. Portanto, os resultados usando médias móveis podem ser aleatórios - às vezes, o mercado parece respeitar os sinais de suporte / resistência e de negociação da AM. e outras vezes não demonstra respeito. Um grande problema é que, se a ação do preço se tornar instável, o preço pode se inverter e gerar sinais de inversão / negociação de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com cruzamentos de MA, onde os MAs ficam emaranhados por um período de tempo, desencadeando múltiplos (curtindo) negócios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendência fortes, mas muitas vezes em condições instáveis ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar nisso temporariamente, embora em algum momento esses problemas provavelmente ocorram independentemente do período de tempo escolhido para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preço, suavizando e criando uma linha fluida. Isso pode facilitar as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preço do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom e, em outros, pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de look back mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preço do que uma média com um período de análise mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Uma medida da parte ativa de uma força de trabalho da economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos em uma economia do país a partir de um momento específico. A oferta de dinheiro. 1. Em geral, uma situação de igualdade. A paridade pode ocorrer em muitos contextos diferentes, mas sempre significa duas coisas. Uma classificação de ações negociadas quando um dividendo declarado pertence ao vendedor e não ao comprador. Um estoque será. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas em dinheiro dos clientes e o montante de crédito que as empresas de corretagem e. Moving Averages: Strategies 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporando-os em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível será a média a pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os traders observarão uma reversão em direção à média central. Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel Por Dr. Winton Felt Para desenvolver ou refinar nossos sistemas de negociação e algoritmos, nossos comerciantes geralmente realizam experimentos, testes, otimizações e assim por diante. Testamos várias estratégias de venda e agora compartilhamos algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema no qual ocorre uma venda se a média móvel de 5 dias cruzar abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen popularizou o sistema no qual ocorre uma venda se a média móvel de 9 dias ultrapassar a média móvel de 18 dias. Alguns traders sentem que desistem de menos ganhos que alcançam se usarem uma média móvel longa e curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de cinco dias ultrapassar a média móvel de dez dias. Os comerciantes usaram variações dessas idéias (algumas divulgando os benefícios de uma variação e outras divulgando os benefícios de outra). Um trader nos contou sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parecia ter algum mérito, ele foi incluído nos testes para fins de comparação. As estratégias cobertas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duplos nos quais a média móvel mais curta foi entre 4 dias e 50 dias e a média móvel mais longa foi entre a média móvel curta em duração e 200 dias. Aqui relatamos alguns dos sistemas mais populares e as variações desses sistemas. Vender se a média móvel de 9 dias simples do stockrsquos ultrapassar a sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias ficar abaixo da média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 19 dias, venda se a média móvel simples de 9 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 19 dias, venda se a média móvel simples de 9 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 10 dias simples estivar abaixo de sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel de 5 dias simples do stockrsquos atravessa abaixo de sua média móvel simples de 18 dias, Vende se a média móvel de 4 dias do stockrsquos cruza abaixo da média móvel simples de 20 dias, Vende se a média móvel de 5 dias do stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias e, Vender se a média móvel de 5 dias simples estivar abaixo de sua média móvel simples de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias cruzar abaixo de sua média móvel simples de 9 dias, Vender se o stockrsquos simples 4 dias média móvel cruza abaixo de sua média móvel simples de 10 dias, venda se a média móvel de 5 dias simples estivar abaixo de sua média móvel simples de 10 dias, venda se a média móvel exponencial de 7 dias cruzar abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias sell, se a média móvel exponencial de 7 dias cruzar abaixo de sua média móvel exponencial de 14 dias. Queríamos evitar o ajuste de curvas. Quer dizer, queríamos testar essas estratégias em uma ampla gama de ações representando uma variedade de indústrias e setores de mercado. Além disso, queríamos testar em várias condições de mercado. Portanto, testamos as estratégias em cada uma das cerca de 3.000 ações durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período em que as ações foram negociadas se fossem negociadas por menos de 9 anos), levando em conta as comissões, mas não as pontuações. a ordem de venda é de 30, mas o preço pelo qual a venda é executada é de 29,99. Nesse caso, o escorregão seria um centavo por ação. A mesma estratégia quotbuyquot foi usada consistentemente para cada teste. A única variável era a regra para vender. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todas as ações. Realizamos um total de 47.312 testes. A ideia por trás desse experimento foi descobrir quais dessas disciplinas venderam os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um único estoque (mesmo que isso seja repetido para 3.000 ações, como em nosso teste) não mostra o quadro inteiro. Lucratividade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar sistemas. Ao conduzir este teste em disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque em particular sendo testado. Na vida real, um comerciante poderia pular para outra ação imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum tempo de espera, enquanto espera para fazer a próxima compra. Um sistema que é menos lucrativo, mas que sai de uma posição anterior, poderia, portanto, gerar lucros maiores ao longo de um ano, reinvestindo em uma garantia diferente, assim que a primeira fosse vendida. Por outro lado, seria um desempenho pior se tivesse que esperar pelo próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava mantendo e ganhando dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não se comparar bem com outro sistema que captura apenas um lucro nos primeiros 10 dias desse mesmo movimento e depois vende para assumir outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo por ordem de lucratividade. A coluna da esquerda é a média móvel curta e a coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta cruzou abaixo da média longa. A coluna da direita é a rentabilidade total de todas as ações testadas. O principal item de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isso varia consideravelmente com diferentes combinações de sistemas quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas pelo mérito relativo dos vários sistemas quotsellquot isolados de suas respectivas disciplinas de cotação ótimas. Como você pode ver na tabela, vender quando a média móvel de 9 dias cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativo quanto a venda quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. A média móvel de 5 dias de Donchianrsquos da média de 20 dias também foi mais lucrativa do que a média de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista em lucratividade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece apenas parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a eficácia relativa de sistemas completos. Por exemplo, R. C. Sistema Allen (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem muito a ver com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo apóia a noção de que o lado de venda de um sistema de média móvel tripla baseado nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias provavelmente será mais lucrativo do que o lado de venda dos semelhantes 4-9-18. - dia combinação média móvel. Ele tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é o sistema Donchianrsquos, e é um sistema forte por si só (também fornece sinais anteriores às combinações 9-18 ou 10-20). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema triplo de média móvel de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar Donchianrsquos sistema dual de média móvel de 5 a 20 dias. Se o padrão de estoque não se parecer ou não estiver certo para nós, a média móvel de 5 dias nos dará uma saída anterior. Caso contrário, podemos aguardar o cruzamento 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os principais sistemas, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido durante todo o tempo de teste foram muito pequenas em uma base percentual. Por exemplo, a diferença entre o sistema mais bem classificado e o do oitavo lugar foi de apenas cerca de 2,4. Se você espalhar isso durante todo o tempo do estudo, verá que as diferenças anuais são realmente muito pequenas. Com relação a sistemas completos, o sistema de 9, 18 dias pode ser mais lucrativo do que o sistema de 10 ou 20 dias ou o sistema Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Saiba mais sobre isso e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e traders. Cópia dos direitos autorais 2008 - 2016 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de escâner em uma área de avaliação de mercado, com informações e ilustrações referentes a pré-requisitos. aumento de estoque em ações / alertas de estoque e informações e vídeos sobre perdas de parada ajustadas à volatilidade em ações / disciplinas / aviso prévio para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo somente se você respeitar pelos nossos Termos de Uso e Contratos do Publisher. 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